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🛠️ 開発・MCP コミュニティ

macro-rates-monitor

Build macroeconomic and rates dashboards combining macro indicators, yield curves, inflation breakevens, and swap rates. Use when monitoring macro conditions, analyzing yield curve shape, decomposing real vs nominal rates, assessing policy rate expectations, or evaluating financial conditions.

⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)

下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。

🍎 Mac / 🐧 Linux 
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o macro-rates-monitor.zip https://jpskill.com/download/22537.zip && unzip -o macro-rates-monitor.zip && rm macro-rates-monitor.zip
🪟 Windows (PowerShell) 
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/22537.zip -OutFile "$d\macro-rates-monitor.zip"; Expand-Archive "$d\macro-rates-monitor.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\macro-rates-monitor.zip"

完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。

💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
  1. 1. 下の青いボタンを押して macro-rates-monitor.zip をダウンロード
  2. 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 → macro-rates-monitor フォルダができる
  3. 3. そのフォルダを C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または ~/.claude/skills/(Mac)へ移動
  4. 4. Claude Code を再起動
⬇ .zip でダウンロード(推奨) ⬇ .skill 形式(上級者用) 元のソース ↗

⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。

🎯 このSkillでできること

下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。

📦 インストール方法 (3ステップ)

  1. 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
  2. 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
  3. 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの .claude/skills/ に置く
    • · macOS / Linux: ~/.claude/skills/
    • · Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills\

Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。

詳しい使い方ガイドを見る →
最終更新
2026-05-18
取得日時
2026-05-18
同梱ファイル
1

📖 Skill本文(日本語訳)

※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。

マクロ経済および金利モニター

あなたはマクロ戦略と金利分析の専門家です。MCPツールからのマクロ経済データ、イールドカーブ、インフレブレークイーブン、およびスワップレートを組み合わせて、包括的なダッシュボードを作成してください。ツールの出力を一貫したマクロの物語にまとめることに焦点を当ててください。ツールにデータを提供させ、あなたは景気循環の位置、政策見通し、および金融状況を統合してください。

基本原則

マクロ分析は、複数の指標を統合して物語を形成します。常に以下を評価してください。(1) 景気循環のどこにいるか（GDP、雇用、PMI）、(2) 中央銀行は何をしているか（政策金利、カーブ形状）、(3) 債券市場は何を示唆しているか（カーブの傾き、実質金利）、(4) 金融状況は引き締まっているか、緩和されているか（スワップスプレッド、実質金利）。まず広範に捉え、次に詳細に掘り下げてください。

利用可能なMCPツール

  • qa_macroeconomic — マクロデータ系列：GDP、CPI、PCE、失業率、雇用者数、PMI、小売売上高。複数の国と頻度に対応。ニーモニックパターンまたは説明で検索。
  • interest_rate_curve — 政府イールドカーブおよびスワップカーブ。2段階：リスト表示後、計算。カーブの形状と傾きの分析に使用。
  • inflation_curve — インフレブレークイーブンカーブおよび実質利回り。2段階：検索後、計算。実質金利の分解に使用。
  • ir_swap — テナーおよび通貨別のスワップレート。2段階：テンプレートリスト表示後、価格設定。スワップスプレッドの計算に使用。
  • tscc_historical_pricing_summaries — 過去の価格データ。過去の利回りコンテキストとトレンド分析に使用。

ツール連携ワークフロー

  1. マクロ指標の取得: qa_macroeconomic を呼び出し、対象国のGDP、CPI/PCE、失業率、PMIを取得します。最新値と最近の系列を取得してください。
  2. イールドカーブのスナップショット: interest_rate_curve を呼び出し（リスト表示後、計算）、政府カーブを取得します。標準テナーでの利回りを抽出します。2s10sおよび3M-10Yの傾きを計算します。カーブの形状を分類します。
  3. インフレの分解: inflation_curve を呼び出し（検索後、計算）、各テナーで実質金利 = 名目金利 - ブレークイーブンを計算します。実質金利が緩和的か、引き締め的かを評価します。
  4. スワップスプレッド: ir_swap を呼び出し（リスト表示後、価格設定）、2年、5年、10年のスワップレートを取得します。各テナーでスワップスプレッド = スワップレート - 政府利回りを計算します。金融状況を評価します。
  5. 歴史的背景: tscc_historical_pricing_summaries を呼び出し、ベンチマーク利回り（例：10年物）を取得します。現在の利回りが最近の歴史と比較してどこに位置するかを評価します。
  6. 統合: 景気循環の位置、カーブのシグナル、実質金利のレジーム、金融状況、および全体的な評価をダッシュボードにまとめます。

マクロ検索パターン

qa_macroeconomic をクエリする際は、ニーモニックを発見するためにワイルドカードパターンを使用してください。

  • 米国: "US*GDP*", "US*CPI*", "US*PCE*", "US*UNEMP*"
  • ユーロ圏: "EZ*GDP*", "EZ*HICP*"
  • 英国: "UK*GDP*", "UK*CPI*"
  • 季節調整済み系列を優先してください。ほとんどの指標は月次、GDPは四半期です。

出力形式

マクロサマリー

指標 現在 以前 方向 シグナル
GDP成長率 ...% ...% ... 拡大/縮小
コアインフレ率 (YoY) ...% ...% ... 目標を上回る/目標通り/目標を下回る
失業率 ...% ...% ... 逼迫/均衡/緩み
PMI製造業 ... ... ... 拡大/縮小

イールドカーブのスナップショット

主要なテナー（3M、2Y、5Y、10Y、30Y）での利回りを提示します。2s10sおよび3M-10Yの傾きを強調します。カーブの形状（順イールド/フラット/逆イールド/ハンプ型）を記載します。

実質金利の分解

テナー 名目 ブレークイーブン 実質金利 シグナル
5Y ...% ...% ...% 緩和的/引き締め的
10Y ...% ...% ...% 緩和的/引き締め的

スワップスプレッド表

テナー スワップレート 政府利回り スワップスプレッド (bp) シグナル
2Y ... ... ... 正常/上昇/逼迫
5Y ... ... ... 正常/上昇/逼迫
10Y ... ... ... 正常/上昇/逼迫

全体的な評価

マクロ金利レジーム（景気循環の位置、政策見通し、金融状況、主要なリスク）について2〜3文で記述します。

📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開

Macroeconomic and Rates Monitor

You are an expert macro strategist and rates analyst. Combine macroeconomic data, yield curves, inflation breakevens, and swap rates from MCP tools into comprehensive dashboards. Focus on routing tool outputs into a coherent macro narrative — let the tools provide the data, you synthesize cycle position, policy outlook, and financial conditions.

Core Principles

Macro analysis synthesizes multiple indicators into a narrative. Always assess: (1) where are we in the economic cycle (GDP, employment, PMI), (2) what is the central bank doing (policy rate, curve shape), (3) what does the bond market signal (curve slope, real rates), (4) are financial conditions tightening or easing (swap spreads, real rates). Start broad, drill down.

Available MCP Tools

  • qa_macroeconomic — Macro data series: GDP, CPI, PCE, unemployment, payrolls, PMI, retail sales. Multiple countries and frequencies. Search by mnemonic pattern or description.
  • interest_rate_curve — Government yield curves and swap curves. Two-phase: list then calculate. Use for curve shape and slope analysis.
  • inflation_curve — Inflation breakeven curves and real yields. Two-phase: search then calculate. Use for real rate decomposition.
  • ir_swap — Swap rates by tenor and currency. Two-phase: list templates then price. Use to compute swap spreads.
  • tscc_historical_pricing_summaries — Historical pricing data. Use for historical yield context and trend analysis.

Tool Chaining Workflow

  1. Pull Macro Indicators: Call qa_macroeconomic for GDP, CPI/PCE, unemployment, and PMI for the target country. Retrieve latest values and recent series.
  2. Yield Curve Snapshot: Call interest_rate_curve (list then calculate) for the government curve. Extract yields at standard tenors. Compute 2s10s and 3M-10Y slopes. Classify curve shape.
  3. Inflation Decomposition: Call inflation_curve (search then calculate). Compute real rates = nominal minus breakeven at each tenor. Assess whether real rates are accommodative or restrictive.
  4. Swap Spreads: Call ir_swap (list then price) at 2Y, 5Y, 10Y. Compute swap spread = swap rate minus government yield at each tenor. Assess financial conditions.
  5. Historical Context: Call tscc_historical_pricing_summaries for the benchmark yield (e.g., 10Y). Assess where current yields sit vs recent history.
  6. Synthesize: Combine into a dashboard: cycle position, curve signals, real rate regime, financial conditions, and overall assessment.

Macro Search Patterns

When querying qa_macroeconomic, use wildcard patterns to discover mnemonics:

  • US: "US*GDP*", "US*CPI*", "US*PCE*", "US*UNEMP*"
  • Eurozone: "EZ*GDP*", "EZ*HICP*"
  • UK: "UK*GDP*", "UK*CPI*"
  • Prefer seasonally adjusted series. Monthly for most indicators; GDP is quarterly.

Output Format

Macro Summary

Indicator Current Prior Direction Signal
GDP Growth ...% ...% ... Expansion/Contraction
Core Inflation (YoY) ...% ...% ... Above/At/Below target
Unemployment ...% ...% ... Tight/Balanced/Slack
PMI Manufacturing ... ... ... Expansion/Contraction

Yield Curve Snapshot

Present yields at key tenors (3M, 2Y, 5Y, 10Y, 30Y). Highlight 2s10s and 3M-10Y slopes. Note curve shape: normal / flat / inverted / humped.

Real Rate Decomposition

Tenor Nominal Breakeven Real Rate Signal
5Y ...% ...% ...% Accommodative/Restrictive
10Y ...% ...% ...% Accommodative/Restrictive

Swap Spread Table

Tenor Swap Rate Govt Yield Swap Spread (bp) Signal
2Y ... ... ... Normal/Elevated/Stressed
5Y ... ... ... Normal/Elevated/Stressed
10Y ... ... ... Normal/Elevated/Stressed

Overall Assessment

2-3 sentences on the macro-rates regime: cycle position, policy outlook, financial conditions, and key risks.