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gate-exchange-marketanalysis
Gate Exchangeの市場分析機能として、流動性や出来高、清算状況、資金調達アービトラージ、相場操縦リスク、板情報などを分析し、スリッページ・シミュレーションも行い、市場の状況を把握するのに役立つSkill。
📜 元の英語説明(参考)
The market analysis function of Gate Exchange — liquidity, momentum, liquidation, funding arbitrage, basis, manipulation risk, order book explainer, slippage simulation. Use when the user asks about liquidity, depth, slippage, buy/sell pressure, liquidation, funding rate arbitrage, basis/premium, manipulation risk, order book explanation, or slippage simulation (e.g. market buy $X slippage). Trigger phrases: liquidity, depth, slippage, momentum, buy/sell pressure, liquidation, squeeze, funding rate, arbitrage, basis, premium, manipulation, order book, spread, slippage simulation.
🇯🇵 日本人クリエイター向け解説
一言でいうと
Gate Exchangeの市場分析機能として、流動性や出来高、清算状況、資金調達アービトラージ、相場操縦リスク、板情報などを分析し、スリッページ・シミュレーションも行い、市場の状況を把握するのに役立つSkill。
※ jpskill.com 編集部が日本のビジネス現場向けに補足した解説です。Skill本体の挙動とは独立した参考情報です。
⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)
下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。
🍎 Mac / 🐧 Linux
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o gate-exchange-marketanalysis.zip https://jpskill.com/download/19135.zip && unzip -o gate-exchange-marketanalysis.zip && rm gate-exchange-marketanalysis.zip
🪟 Windows (PowerShell)
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/19135.zip -OutFile "$d\gate-exchange-marketanalysis.zip"; Expand-Archive "$d\gate-exchange-marketanalysis.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\gate-exchange-marketanalysis.zip"完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。
💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
- 1. 下の青いボタンを押して
gate-exchange-marketanalysis.zipをダウンロード - 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 →
gate-exchange-marketanalysisフォルダができる - 3. そのフォルダを
C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または~/.claude/skills/(Mac)へ移動 - 4. Claude Code を再起動
⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。
🎯 このSkillでできること
下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。
📦 インストール方法 (3ステップ)
- 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
- 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
- 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの
.claude/skills/に置く- · macOS / Linux:
~/.claude/skills/ - · Windows:
%USERPROFILE%\.claude\skills\
- · macOS / Linux:
Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。
詳しい使い方ガイドを見る →- 最終更新
- 2026-05-18
- 取得日時
- 2026-05-18
- 同梱ファイル
- 3
📖 Skill本文(日本語訳)
※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。
[スキル名] gate-exchange-marketanalysis
gate-exchange-marketanalysis
流動性、モメンタム、清算監視、ファンディングアービトラージ、ベーシス監視、操作リスク、オーダーブック説明、スリッページシミュレーション、Kラインブレイクアウト/サポート-レジスタンス、週末と平日の流動性という10のシナリオをカバーする市場テープ分析です。このスキルは、Gate MCPツールを連携させることで、構造化された市場インサイトを提供します。呼び出し順序と判断ロジックは references/scenarios.md に定義されています。
サブモジュール
| モジュール | 目的 | ドキュメント |
|---|---|---|
| 流動性 | オーダーブックの深さ、24時間 vs 30日間の出来高、スリッページ | references/scenarios.md (ケース1) |
| モメンタム | 買い vs 売りシェア、ファンディングレート | references/scenarios.md (ケース2) |
| 清算 | 1時間の清算 vs ベースライン、スクイーズ、ウィック | references/scenarios.md (ケース3) |
| ファンディングアービトラージ | レート + 出来高スクリーニング、現物-先物スプレッド | references/scenarios.md (ケース4) |
| ベーシス | 現物-先物価格、プレミアムインデックス | references/scenarios.md (ケース5) |
| 操作リスク | 深さ/出来高比率、大口注文 | references/scenarios.md (ケース6) |
| オーダーブック説明 | 買い/売り、スプレッド、深さ | references/scenarios.md (ケース7) |
| スリッページシミュレーション | 成行注文のスリッページ vs 最良売り気配 | references/scenarios.md (ケース8) |
| Kラインブレイクアウト / サポート-レジスタンス | ローソク足 + ティッカー；サポート/レジスタンス；ブレイクアウトモメンタム | references/scenarios.md (ケース9) |
| 流動性 + 週末 vs 平日 | オーダーブック + 90日間のローソク足 + ティッカー；週末 vs 平日の出来高/リターン | references/scenarios.md (ケース10) |
ルーティングルール
ユーザーの意図に基づいて、実行するモジュール（ケース）を決定します。
| ユーザーの意図 | キーワード | アクション |
|---|---|---|
| 流動性 / 深さ | liquidity, depth, slippage | ケース1を読み込み、MCPの順序に従う（perpetual/contractの場合は先物APIを使用） |
| モメンタム | buy vs sell, momentum | ケース2を読み込み、MCPの順序に従う |
| 清算 | liquidation, squeeze | ケース3を読み込む（先物のみ） |
| ファンディングアービトラージ | arbitrage, funding rate | ケース4を読み込む |
| ベーシス | basis, premium | ケース5を読み込む |
| 操作リスク | manipulation, depth vs volume | ケース6を読み込む（キーワードに応じて現物または先物） |
| オーダーブック説明 | order book, spread | ケース7を読み込む |
| スリッページシミュレーション | slippage simulation, market buy $X slippage, how much slippage | ケース8を読み込む（キーワードに応じて現物または先物） |
| Kラインブレイクアウト / サポート-レジスタンス | breakout, support, resistance, K-line, candlestick | ケース9を読み込む（キーワードに応じて現物または先物） |
| 流動性 + 週末 vs 平日 | liquidity, weekend, weekday, weekend vs weekday | ケース10を読み込む（キーワードに応じて現物または先物） |
実行
- 上記のルーティングテーブルとユーザーの意図を照合し、ケース（1～10）と市場タイプ（現物/先物）を決定します。
references/scenarios.mdで、MCPの呼び出し順序と必要なフィールドについて、対応するケースを読み込みます。- ケース8のみ: ユーザーが通貨ペアを指定しなかった場合、または見積もり金額（例：$10K）を指定しなかった場合、デフォルトを想定せず、不足している入力をユーザーに促します。
references/scenarios.mdのシナリオ8.3を参照してください。 - そのケースで定義された正確な順序でGate MCPを呼び出します。
- シナリオからの判断ロジックを適用します（しきい値、フラグ、評価）。
- そのケースのレポートテンプレートを使用してレポートを出力します。
- 関連するアクションを提案します（例：「ベーシスについては、『XXXのベーシスは何ですか？』と尋ねてください」）。
ドメイン知識（要約）
- 現物 vs 先物: キーワード「perpetual」、「contract」、「future」、「perp」→ 先物MCP APIを使用；「spot」または指定なし → 現物。
- 流動性（ケース1）: 深さ < 10レベル → 低流動性；24時間出来高 < 30日間平均 → 冷え込んだペア；スリッページ = 2×(ask1−bid1)/(bid1+ask1) > 0.5% → 高スリッページリスク。
- モメンタム（ケース2）: 買いシェア > 70% → 買い側が強い；24時間出来高 > 30日間平均 → 活発；ファンディングレートの符号 + オーダーブック上位10でバイアスを判断。
- 清算（ケース3）: 1時間清算 > 3×日次平均 → 異常；片側清算 > 80% → ロング/ショートスクイーズ；価格回復 → ウィック/スパイク。
- アービトラージ（ケース4）: |レート| > 0.05% かつ 24時間出来高 > $10M → 候補；現物-先物スプレッド > 0.2% → ボーナス；薄い深さ → 除外。
- ベーシス（ケース5）: 現在のベーシス vs 履歴；ベーシスの拡大/縮小でセンチメントを判断。
- 操作（ケース6）: 上位10の深さ合計 / 24時間出来高 < 0.5% → 薄い深さ；連続した同方向の大口注文 → 操作の可能性。デフォルトで現物を使用；ユーザーがperpetual/contractと言った場合は先物を使用。
- オーダーブック（ケース7）: 買い/売りの例を表示し、最終価格、深さ、ボラティリティとのスプレッドを説明。
- スリッページシミュレーション（ケース8）: 通貨ペアと見積もり金額の両方が必要です（例：ETH_USDT、$10K）。ユーザーがどちらも指定しない場合、デフォルトを想定せず（例：$10Kをデフォルトにしない）、プロンプトで入力を促します。現物: get_spot_order_book → get_spot_tickers。先物: get_futures_contract → get_futures_order_book → get_futures_tickers（ラダーの想定元本にはcontractのquanto_multiplierを使用）。売り気配ラダーを辿って成行買いをシミュレート；スリッページ = 出来高加重平均価格 − ask1（ポイントと%）。
- Kラインブレイクアウト / サポート-レジスタンス（ケース9）: トリガー: 例：「breakout, support, resistance」、「K-line」、「does X show signs of breaking out?」。現物: get_spot_candlesticks → get_spot_tickers。先物: get_futures_candlesticks → get_futures_tickers。サポート/レジスタンスレベルにはローソク足を使用；24時間価格、出来高、変化（モメンタム）にはティッカーを使用。
- 流動性 + 週末 vs 平日（ケース10）: トリガー: 例：「liquidity」、「weekend vs weekday」、「compare weekend and weekday」。現物: get_spot_order_book → get_spot_candlesticks(90d) → get_spot_tickers。先物: get_futures_contract → get_futures_order_book → get_futures_candlesticks(90d) → get_futures_tickers（深さの想定元本にはquanto_multiplierを使用）。現在の深さにはオーダーブックを使用；週末と平日の出来高とリターンを分割するには90日間のローソク足を使用；比較して要約。
重要な注意事項
- すべての分析は
（原文がここで切り詰められています）
📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開
gate-exchange-marketanalysis
Market tape analysis covering ten scenarios: liquidity, momentum, liquidation monitoring, funding arbitrage, basis monitoring, manipulation risk, order book explanation, slippage simulation, K-line breakout/support–resistance, and liquidity with weekend vs weekday. This skill provides structured market insights by orchestrating Gate MCP tools; call order and judgment logic are defined in references/scenarios.md.
Sub-Modules
| Module | Purpose | Document |
|---|---|---|
| Liquidity | Order book depth, 24h vs 30d volume, slippage | references/scenarios.md (Case 1) |
| Momentum | Buy vs sell share, funding rate | references/scenarios.md (Case 2) |
| Liquidation | 1h liq vs baseline, squeeze, wicks | references/scenarios.md (Case 3) |
| Funding arbitrage | Rate + volume screen, spot–futures spread | references/scenarios.md (Case 4) |
| Basis | Spot–futures price, premium index | references/scenarios.md (Case 5) |
| Manipulation risk | Depth/volume ratio, large orders | references/scenarios.md (Case 6) |
| Order book explainer | Bids/asks, spread, depth | references/scenarios.md (Case 7) |
| Slippage simulation | Market-order slippage vs best ask | references/scenarios.md (Case 8) |
| K-line breakout / support–resistance | Candlesticks + tickers; support/resistance; breakout momentum | references/scenarios.md (Case 9) |
| Liquidity + weekend vs weekday | Order book + 90d candlesticks + tickers; weekend vs weekday volume/return | references/scenarios.md (Case 10) |
Routing Rules
Determine which module (case) to run based on user intent:
| User Intent | Keywords | Action |
|---|---|---|
| Liquidity / depth | liquidity, depth, slippage | Read Case 1, follow MCP order (use futures APIs if perpetual/contract) |
| Momentum | buy vs sell, momentum | Read Case 2, follow MCP order |
| Liquidation | liquidation, squeeze | Read Case 3 (futures only) |
| Funding arbitrage | arbitrage, funding rate | Read Case 4 |
| Basis | basis, premium | Read Case 5 |
| Manipulation risk | manipulation, depth vs volume | Read Case 6 (spot or futures per keywords) |
| Order book explainer | order book, spread | Read Case 7 |
| Slippage simulation | slippage simulation, market buy $X slippage, how much slippage | Read Case 8 (spot or futures per keywords) |
| K-line breakout / support–resistance | breakout, support, resistance, K-line, candlestick | Read Case 9 (spot or futures per keywords) |
| Liquidity + weekend vs weekday | liquidity, weekend, weekday, weekend vs weekday | Read Case 10 (spot or futures per keywords) |
Execution
- Match user intent to the routing table above and determine case (1–10) and market type (spot/futures).
- Read the corresponding case in
references/scenarios.mdfor MCP call order and required fields. - Case 8 only: If the user did not specify a currency pair or did not specify a quote amount (e.g. $10K), do not assume defaults — prompt the user to provide the missing input(s); see Scenario 8.3 in
references/scenarios.md. - Call Gate MCP in the exact order defined for that case.
- Apply judgment logic from scenarios (thresholds, flags, ratings).
- Output the report using that case’s Report Template.
- Suggest related actions (e.g. “For basis, ask ‘What is the basis for XXX?’”).
Domain Knowledge (short)
- Spot vs futures: Keywords “perpetual”, “contract”, “future”, “perp” → use futures MCP APIs; “spot” or unspecified → spot.
- Liquidity (Case 1): Depth < 10 levels → low liquidity; 24h volume < 30-day avg → cold pair; slippage = 2×(ask1−bid1)/(bid1+ask1) > 0.5% → high slippage risk.
- Momentum (Case 2): Buy share > 70% → buy-side strong; 24h volume > 30-day avg → active; funding rate sign + order book top 10 for bias.
- Liquidation (Case 3): 1h liq > 3× daily avg → anomaly; one-sided liq > 80% → long/short squeeze; price recovered → wick/spike.
- Arbitrage (Case 4): |rate| > 0.05% and 24h vol > $10M → candidate; spot–futures spread > 0.2% → bonus; thin depth → exclude.
- Basis (Case 5): Current basis vs history; basis widening/narrowing for sentiment.
- Manipulation (Case 6): Top-10 depth total / 24h volume < 0.5% → thin depth; consecutive same-direction large orders → possible manipulation. Use spot by default; use futures when user says perpetual/contract.
- Order book (Case 7): Show bids/asks example, explain spread with last price, depth and volatility.
- Slippage simulation (Case 8): Requires both a currency pair and a quote amount (e.g. ETH_USDT, $10K). If user does not specify either, prompt them — do not assume defaults (e.g. do not default to $10K). Spot: get_spot_order_book → get_spot_tickers. Futures: get_futures_contract → get_futures_order_book → get_futures_tickers (use quanto_multiplier from contract for ladder notional). Simulate market buy by walking ask ladder; slippage = volume-weighted avg price − ask1 (points and %).
- K-line breakout / support–resistance (Case 9): Trigger: e.g. “breakout, support, resistance”, “K-line”, “does X show signs of breaking out?”. Spot: get_spot_candlesticks → get_spot_tickers. Futures: get_futures_candlesticks → get_futures_tickers. Use candlesticks for support/resistance levels; use tickers for 24h price, volume, change (momentum).
- Liquidity + weekend vs weekday (Case 10): Trigger: e.g. “liquidity”, “weekend vs weekday”, “compare weekend and weekday”. Spot: get_spot_order_book → get_spot_candlesticks(90d) → get_spot_tickers. Futures: get_futures_contract → get_futures_order_book → get_futures_candlesticks(90d) → get_futures_tickers (use quanto_multiplier for depth notional). Order book for current depth; 90d candlesticks to split weekend vs weekday volume and return; compare and summarize.
Important Notes
- All analysis is read-only — no trading operations are performed.
- Gate MCP must be configured (use
gate-mcp-installerskill if needed). - MCP call order and output format are in
references/scenarios.md; follow them for consistent behavior. - Always include a disclaimer: analysis is data-based, not investment advice.
同梱ファイル
※ ZIPに含まれるファイル一覧。`SKILL.md` 本体に加え、参考資料・サンプル・スクリプトが入っている場合があります。
- 📄 SKILL.md (7,131 bytes)
- 📎 README.md (6,303 bytes)
- 📎 references/scenarios.md (42,003 bytes)